Расчет прибыли и убытков зависит от обеспечения контракта. Например, контракт USDⓈ-Margined будет номинирован в USDT. При этом контракты BTC Coin-Margined будут номинированы в BTC.
Обратите внимание, что нереализованная прибыль и убытки рассчитываются на основе цены маркировки, а расчет реализованной прибыли и убытков ведется на основе последней цены.
Расчет прибыли и убытков контрактов Сoin-Margined (BTCUSD)
Контракт BTC Сoin-Margined номинирован, обеспечен и рассчитан в биткоине. Это означает, что биткоин выступает в роли базовой валюты. Каждый контракт BTC Сoin-Margined представляет 100 USD, поэтому USD здесь является валютой котировки. Каждый контракт — это фиксированное количество USD. Таким образом, биткоин используется для поддержания начальной маржи и расчета прибыли и убытков.
Предположим, вы приобрели 100 бессрочных контрактов Bitcoin-margin (100 x 100 USD = $ 10 000) по $ 50 000 каждый. Таким образом, вы фактически продаете 10 000 USD и приобретаете эквивалентную стоимость в биткоине (10 000/50 000 = 0,2 BTC).
Предположим, цена биткоина выросла до 55 000 долларов и вы хотите зафиксировать прибыль от сделки. Чтобы закрыть позицию, вы выкупаете контракты на сумму 10 000 USD и одновременно продаете эквивалент в биткоине (10 000 / 55 000 = 0,1818 BTC).
В этой сделке ваша прибыль будет рассчитываться следующим образом: сумма в биткоине на входе - сумма в биткоине на выходе = 0,2 - 0,1818 = 0,0182 BTC.
Если упростить, то формула прибыли и убытков будет выглядеть следующим образом:
((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * размер позиции
((1/50 000) - (1/55 000)) * (100 контрактов x 100 USD) = 0,0182 BTC
Пример для шорт-позиции:
Шорт по квартальному контракту BTCUSD 0925 (покупка USD, продажа BTC):
((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * (размер позиции* -1)
((1/50 000) - (1/45 500)) * (100 контрактов x 100 USD) = 0,0198 BTC
Расчет прибыли и убытков контрактов USDT-Margined (BTCUSDT)
Предположим, вы покупаете бессрочные контракты BTCUSDT (лонг) на сумму 10 000 USDT за 50 000 USDT. Цена растет, и вы выходите на уровне 55 000 USDT. Ваша прибыль составит:
((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * размер позиции
(1 / 50 000 - 1 / 55 000) * 10 000 = 0,018182 биткоина
Перевод в USDT = 0,018182 * 55 000 USDT = 1 000 USDT
Предположим, вы продали (шорт) бессрочные контракты BTCUSDT на сумму 10 000 USDT за 50 000 USDT. Цена упала, и вы вышли на уровне 45 000 USDT. Ваша прибыль составит:
((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * (размер позиции* -1)
(1 / 50 000 - 1 / 45 000 ) * -10 000 = 0,022 биткоина
Перевод в USDT = 0,022 * 45 000 USDT = 1 000 USDT
Как рассчитать нереализованный PNL и ROE%
Фьючерсные контракты USDⓈ-M
- Пользователи выбирают цену маркировки в качестве базиса цены:
Нереализованный PNL = размер позиции * направление ордера * (цена маркировки - цена входа)
ROE% = нереализованный PNL в USDT / маржа входа = ((цена маркировки - цена входа) * направление ордера * размер) / (размер_позиции * коэффициент_контракта * цена_маркировки * начальная требуемая маржа）
* Начальная требуемая маржа = 1 / Кредитное плечо
- Пользователи выбирают последнюю цену в качестве базиса цены:
Нереализованный PNL = размер позиции * направление ордера * (последняя цена - цена входа)
ROE% = нереализованный PNL в USDT / маржа входа = ((последняя цена - цена входа) * направление ордера * размер) / (размер_позиции * коэффициент_контракта * цена_маркировки * начальная требуемая маржа）
* Направление ордера: 1 – для лонг-ордера；-1 – для шорт-ордера
Фьючерсные контракты COIN-M
- Пользователи выбирают цену маркировки в качестве базиса цены:
Нереализованный PNL = размер_позиции * коэффициент_контракта * направление ордера * (1 / цена входа - 1 / цена маркировки)
ROE% = нереализованный PNL * цена маркировки / абсолютная стоимость (размер) * коэффициент_контракта * начальная требуемая маржа
- Пользователи выбирают последнюю цену в качестве базиса цены:
Нереализованный PNL = размер_позиции * коэффициент_контракта * направление ордера * (1 / цена входа - 1 / цена маркировки)
ROE% = нереализованный PNL * цена маркировки / абсолютная стоимость (размер) * коэффициент_контракта * начальная требуемая маржа